Торговая система (ТС) — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.
Типы торговых систем.
Есть три существенных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли:
1. Следующие за трендом. Эти системы с помощью простого правила, или используя несколько правил, оценивают динамику рынка:
движется ли рынок вверх, вниз или в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве правил анализа направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.
2. Системы, основанные на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Такие системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы, в силу сложности искусственного определения уровней и подразумевают использование субъективного подхода, что фактически превращает этот вид систем в стратегию решаемую индивидуальным подходом.
3. Коридор цен система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены. Этот вид систем более компьютеризирован, в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.
Для начала при создании торговой системы необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие таймфреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.
Второй задачей торговой системы является определение с помощью технического анализа точки входа. В любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом.
Например, при торговле «по тренду» определяем глобальный тренд. Даже если появляется сигнал на покупку при нисходящем тренде, в такой торговой системе открывать позицию нельзя.
Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.
Есть по крайней мере две причины применения в современном трейдинге торговых систем:
Первая - желание устранить субъективизм трейдера при принятии торгового решения и избежать обычно приводящего к убытку эмоционального воздействия рынка на игрока. Природа человека такова, что под действием эмоций он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене: так, вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку брокеру в тот момент, когда тренд уже ослабевает. Торговая система - фактически единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающие каждого трейдера.
Она обладает одним большим преимуществом перед субъективным подходом, а именно - имеет формальное представление, поддающееся логическому анализу на предмет ошибок и наиболее эффективных моментов. Таким образом, у игрока, использующего торговую систему, есть реальный шанс не только улучшить на какой-то период свои результаты, но и понять, почему это получилось, и как эти положительные результаты сохранить в дальнейшем.
Вторая важная причина - возможность в торговой системе использовать неограниченное число параметров и методик прогнозирования за счет программной реализации торговой системы. Самостоятельно, руководствуясь субъективными факторами, вы можете достаточно эффективно использовать и анализировать максимум 3-6 технических индикаторов и столько же фундаментальных.
При этом степень точности сигналов, получаемых от такой упрощенной системы, невысока, поскольку у валютного рынка как и всякого другого финансового рынка есть одна важная черта - нестационарность, т.е. закономерности, выявленные на участках с одним типом движения курса, не выполняются на других участках и необходимо иметь множественные дополнительные фильтры для определения характера движения рынка и выявления ложных сигналов.
Самой важной, задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.
Вы можете бесплатно скачать более двухсот готовых торговых систем с подробным описанием, все одним файлом.
Скачать
